為替を人工知能を使って紐解いてみたら投資回収率が100%を超えた！ 為替予測モデル
aideepです。
為替を人工知能を使って紐解いて見たら、投資回収率が100%を超えると思って作ってみた！為替予測編です。
【結果】
為替を人工知能を使って紐解いて見たら、投資回収率は100%を超える事が出来た！
自分達もここまで上手く行くとは思わず、若干びっくりしましたが、実際にリアル上でもテストしている結果です。
触発された
競馬の解析をガチでやったら回収率が100%を超えた件 - stockedge.jpの技術メモ
上記ブログでもそうでしたが、おおまかな仕組みは書くので、あなたも頑張れば私達以上のシステムが作れるかも知れません！
【ただの自慢で終わらない為に】
予測の一部をコチラのブログ上でリアルタイムで配信しようと思っています。
私達の初めの投稿
でも書きましたが、再現性がある事を私たちはテーマにしているので、ただの分析で終わらない為にもここで結果を配信しようと思った次第です。
予想に関しては、リアルタイムで配信します。結果との突き合わせに関しては結果ファイルなどをエビデンスを持って、1ヶ月に１回程度まとめようと思っています。
【為替予測を作ろうとした経緯】
なぜ為替予測を作ろうとしたのかについて
・連続性があるデータである
・数値データである
・過去データの取得が容易
・既存文献である程度の予測の目安に役立ちそうな書籍がある。
（テクニカル分析やファンダメンタル分析、酒田五法等々）
・為替市場は巨大マーケットの為、私達の活動がマーケットに与える影響力が小さい
・外資ヘッジファンドがフラッシュトレーディングなどを盛んに行っている事
などが上げられます。まずは図書館に行き、手当たり次第本を読む所からスタートしました。
【システムの仕様に関して】
・対象通貨ペア：USD/JPY
(本番では他通貨でも予測していますが、一番日本人にとってメジャーだと思える通貨をデモに採用しました。)
・予測タイミング：毎分（配信は1日に3回から4回程度する予定です。）
・予測に関して
10分後の対象レートが現在の価格より上か下かを予測します。
・基準価格：予測を行った時刻の価格となります。
(この価格でエントリーすると55%で正答します。)
・推奨価格：基準価格より 1pips スライドさせた値としています。
総合的な利幅が最大になると期待されるのが推奨価格です。
本番環境では計算式に基づき決定されますが、ブログに投稿されるプロトタイプ版は、1pips固定で設定されています。プロトタイプ版の推奨価格に実際に達する可能性は79%あります。プロトタイプ版の推奨価格でエントリーした場合の勝率は66%程度になります。
※開発中のモデルでの推奨価格では72%程度まで勝率が高くなっています
配信例：
予測を行った時刻: 2016/04/10 13:18
予測時刻: 2016/04/10 13:28
USD/JPY BUY ↑
基準価格: 113.774, 推奨価格: 113.764
【予測する為に使っている指標（一部)】
・1分, 5分, 1時間, 1日のローソク足
・RSI
・MACD
・DMI
・％R etc
【過去テスト結果】
上記は学習時の結果ファイルを期待値の高い順にソートしたものの一部となります。
予測確率は基準価格でエントリーした場合の 勝率を表しています。
(プロトタイプでは55%のモデルを採用しています。それより確率が高いものがありますが、その部分は現行の最新モデルの数値となります。)
評価点数に関しては、モデル総合点として見て頂ければと思います。
期待値ですが、リターンが決まっていない為替において期待値という書き方は違和感を感じるかと思います。これは当初よりバイナリオプションという金融商品をベースにモデルを考えた為です。
※バイナリオプションについての詳しい説明は省きますが、簡単に説明すれば
ルーレットにかけるようなものです。
当たれば かけた金額×1.8が貰えます。
負ければ かけた金額を失います。
(バイナリオプションでは総合的に1.75から1.85のペイアウトが多いようなので、その中間である1.8を基準のペイアウトとして定めています。)
【投稿と投稿内容に関して】
※自動投稿でpostしようと思っていますが、数秒から数十秒のラグが出てしまいますが、ご了承下さい。
※投資一般に関する情報提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではありません。投資に関する最終的な決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。自己責任が大原則ですよ！
【下心の確認】
私達がこの結果を公開したのは少しでも面白いと思ってくれた方に、機械学習の可能性や裾野が広がってもらえばと思っています。また人との出会い、いつかは機械学習系のお仕事に繋がればと思っています。
【まとめ】
複雑な要素が絡まる為替でも100%の期待値を超える予測モデルは作れる。
本当に作れているかどうかは今後の予測配信を見て頂ければと思います。
今週の中ほどより配信予定ですので、楽しみにお待ち下さい。
20170323日追記:
たくさんの お問い合わせありがとうございます。
お陰で1年ほどで面白い案件を頂く事が出来ました。
お問合わせが多かった内容で、会社情報が欲しいと記載がありましたので、
記載させて頂きます。お仕事のご依頼は下記まで頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
株式会社A.ICONSULTING | 人工知能を使ったより面白い明日へ
